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对冲基金的总杠杆达到创纪录的高水平,疯狂做空科技股 毛利净利

来源:股票基础 作者:佚名 浏览量:123

ZeroHedge引用了高盛(GoldmanPrime)的数据,该数据显示,追踪对冲基金总资产的总杠杆比率增加了1.7个百分点,至247.1%25,为有记录以来的最高水平,而净杠杆比率却有所下降。下降了0.9个百分点,达到88.2%25。(尽管不是最高的,但仍高于历史平均水平的87%)

图像来源:ZeroHedge

同时,它还发现对冲基金在过去10天内连续9天卖空了科技股。在这方面,高盛指出,信息技术行业在过去九个月中录得最大净销售额,这也是基金经理连续第三周减持该行业的股票。

在细分市场时,您会发现半导体制造商,半导体设备制造商,软件和电子设备是净销售额最多的细分市场,而常规设备和通信服务是该细分市场中净购买最多的细分市场。

从4月底到5月初的第一周,高盛全球基本面多头/空头指数的表现下降了-1.68%25(而MSCIWorldTR则为-0.33%25),其中Alpha值为-1.11%25,这是两个月以来最差的每周表现,而相关系数beta较小,为-0.57%25。

结果,跟踪对冲基金指数在过去一周中损失了其年初至今收益的近三分之二,使其年初至今的总回报率仅为0.97%25。。

来源:ZeroHedge

市场多头仍然是消费股成为市场

从对冲基金购买的构成来看,上周,对冲基金再次适度购买。

特别是,单个股票是净购买量,而宏观产品(指数和ETF)是净销售量。在长期购买的推动下,北美和欧洲市场的一小部分变成了净购买,而DM(亚洲发达市场)亚洲和EM(亚洲新兴市场)亚洲被净卖出。

全球11个行业中有8个是净购买量,其中消费行业,医疗保健和房地产占主导地位,而信息技术,材料和金融行业则是净销售量。

尽管对冲基金继续做空科技类股票,但在过去三个月中,它们在消费领域的净购买量最大,主要是电子商务类股票。高盛(GoldmanSachs)目前观察到,对冲基金在消费领域的比例比标准普尔500指数(StandardandPoor's500Index)25的比例高3.3%,而标准普尔500指数仅比去年的平均水平高9个百分点。过去五年位于50%的平均线25上。

如果以美元计算,则消费行业是高盛观察到的对冲基金净购买量最多的行业,而长期持仓比例是而空头是4比1。

这些对冲基金在消费领域的当前净多头空头比率为2.53,低于去年同期的平均水平98%,但在过去的五年中,它高于平均水平的77%。。

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